Tổng hợp câu hỏi đề thi CFA 2018 LEVEL 2 PORTFORLIO QUESTION BANK R48 INTR...

2 năm trước

SECTION 5.2. LO. E, F.

Xem thêm
2 năm trước

SECTION 5.2. LO.F.

Xem thêm
2 năm trước

CORGAN INVESTMENTS MOST LIKELY USES THE THREE-FACTOR MODEL FOR PORTFOLIO CONSTRUCTION

Xem thêm
2 năm trước

SECTION 5.2. LO.F.

Xem thêm
2 năm trước

KRAMER CORRECTLY EXPLAINS THE COMPONENTS OF ACTIVE RISK

Xem thêm
2 năm trước

PORTFOLIO X HAS A HIGHER INFORMATION RATIO

Xem thêm
2 năm trước

THE EXPECTED RETURN OF PORTFOLIO A IS GIVEN BY THE APT EQUATION

Xem thêm
2 năm trước

WILEY CORRECTLY STATES THE ACTIVE FACTOR RISK AND ACTIVE SPECIFIC RISK

Xem thêm
2 năm trước

WILEY INCORRECTLY STATES THE FUNDAMENTAL FACTOR MODEL

Xem thêm
2 năm trước

DIVERSIFICATION REDUCES A PORTFOLIO’S ACTIVE SPECIFIC RISK; THEREFORE, THE PORTFOLIO WITH THE LOWEST ACTIVE SPECIFIC RISK IS LIKELY TO BE THE MOST DIVERSIFIED

Xem thêm
2 năm trước

SECTION 4.2. LO.C, D.

Xem thêm
2 năm trước

CORGAN'S THREE-FACTOR MODEL IS A FUNDAMENTAL FACTOR MODEL BECAUSE IT CONSIDERS SUCH FACTORS AS P/CF, CAPITAL INVESTMENT, AND EQUITY RETURNS

Xem thêm
2 năm trước

FRASER CORRECTLY SPOTS THE POSSIBILITY OF AN ARBITRAGE OPPORTUNITY

Xem thêm
2 năm trước

THE CORRECT ASSUMPTION 2 OF APT IS, “THERE ARE MANY ASSETS, SO INVESTORS CAN FORM WELL-DIVERSIFIED PORTFOLIOS THAT ELIMINATE ASSET SPECIFIC RISK” AND NOT FACTOR RISK

Xem thêm
2 năm trước

THE MULTIFACTOR MODEL DESCRIBED BY KRAMER IS A FUNDAMENTAL FACTOR MODEL

Xem thêm
2 năm trước

AGGARWAL IS INCORRECT ABOUT PORTFOLIO Y

Xem thêm
2 năm trước

THE INTERCEPT IS NOT INTERPRETED AS AN EXPECTED RETURN BY BOTH MODELS

Xem thêm
2 năm trước

THE APT MODEL GIVES US THE INTERCEPT TERM WHICH IS THE EXPECTED RETURN OF THE ASSET

Xem thêm
2 năm trước

SECTION 5.2. LO.E, F.

Xem thêm
2 năm trước

TOTAL FACTOR RISK IS THE SUM OF THE RISK OF EACH OF THE FACTORS

Xem thêm