Câu 1:
Là nhân viên phụ trách danh mục đầu tư của một quỹ đầu tư, bạn quan tâm đến đầu tư cổ phiếu LAF.
Thông tin từ công ty chứng khoán SSI cho biết tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư cổ phiếu LAF là 20%
với độ lệch chuẩn tỷ suất lợi nhuận là 25%. Để cắt giảm rủi ro bạn tạo lập danh mục đầu tư như sau: Trị giá
danh mục là 1 tỷ đồng trong đó 60% đầu tư cổ phiếu LAF còn lại đầu tư cổ phiếu SAM có tỷ suất lợi nhuận
là 18,5% và độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận là 5%. Biết hệ số tương quan tỷ suất lợi nhuận của SAM và
LAF là 0,65, hãy xác định:
a. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của danh mục đầu tư nêu trên.
b. Danh mục đầu tư trên giúp bạn giảm được loại rủi ro nào so với đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu LAF?
Thể hiện ở chỗ nào?
c. Nếu hệ số tương quan tỷ suất lợi nhuận của hai cổ phiếu trên bằng 1 và bạn muốn cắt giảm rủi ro danh
mục đầu tư của bạn 50% thì bạn phải tạo ra danh mục đầu tư mới như thế nào? Bao nhiêu tiền đầu tư
vào LAF? Bao nhiêu tiền đầu tư vào SAM.
Bạn đang xem câu 1: - 160718 DE THI CAC NAM QTTC
